IH合约多头持仓增加

    近期三组期指走势不一，IF加权指数呈现高位振荡态势，IH加权指数小幅回落，而IC加权指数则持续上行，不断创出本轮反弹新高。周三期指延续前期走势，IF和IH加权指数分别小幅下跌0.31%和0.69%，IC加权指数微幅上涨0.40%，对应的现货指数沪深300和上证50指数分别下跌0.2%、0.51%，中证500指数上涨0.54%，可以看出期指波幅较大。从9月合约贴水幅度来看，IH合约升水0.05%，IF和IC合约分别贴水0.07%和0.20%，期指贴水幅度与前期相比变化不大，市场流动性较上周明显下降。

三组期指的总成交量和持仓量变化较小，其中总成交量增加872手至35525手，总持仓量减少308手至96932手。从持仓量来看，IC和IF指数分别小幅减少108手和503手，IH指数小幅增加303手，成交量方面，IF指数成交量大幅增加1055手至14616手，IC指数小幅增加58手，而IC指数则减少241手，IF、IH、IC合约成交持仓比分别为0.36、0.38、0.36，流动性较上周明显下降。

从前20名、10名和前5名席位持仓量变化来看，期指多空变化显著，其中IH指数合约明显多头，而IC和IF指数合约则偏空头。具体来看，IH指数合约的三组多头持仓量增加，而空头中前20名席位显示减少71手，其余两组空头持仓量仅小幅增加；IC和IF指数的三组多空持仓席位呈现减少状态，其中IC指数合约多空持仓均减少，且多头减仓幅度大于空头减仓。

IF指数三组持仓席位呈现分歧，其中前5名和前10名多头持仓减少幅度大于空头减仓幅度，而前20名席位多头减仓幅度小于空头，其中空头大幅减仓945手，而多头减仓757手，显示市场对IF指数后期走势较不确定。前5名席位持仓基本呈现净多头，其中IC指数合约除中信期货席位为净空单，持仓374手外，其余均为净多头持仓，同时IH指数合约全部为净多头持仓，显示市场对未来市场仍然较为乐观。

与上周对比，三组期指净持仓整体偏空头，IF和IC指数三组持仓席位均为净空头，其中IF指数前5名和前10名席位净空头持仓有所增加，而前20名有所减少，IC指数前5名净空头持仓小幅增加，但前10名和前20名席位净空头持仓均减少，IH指数前5名席位为净多头持仓，前10名和前20名席位均为净空头持仓，且持仓有所减少。整体偏净空头，侧面反映出市场对后市的乐观态度。