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[股指期货]早评:整体支撑有效 IC多单继续持有

2017-09-07 00:00:00 兴业期货
    周三(9月6日),上证综指低开后弱势震荡,受金融股压制影响。资金转而关注锂电池、高送转题材,深成指、创业板指率先翻红。午后中国中冶引领中字头股拉升,上证综指翻红创反弹新高后再度陷入震荡,最终涨0.03%报3385.39点,连续4日小幅上升;创业板指强势站上1900点创近5个月新高;深成指涨0.34%报11024.59点,亦创阶段新高。两市成交6012亿元,上日为5626亿。

盘面上,题材概念股依旧活跃,锂电池和芯片概念股表现抢眼;而钢铁股则再度大涨。

当日沪深300主力合约期现基差为2.95(+0.1,日涨跌幅,下同),处合理区间;上证50期指主力合约期现基差为-1.47(+1.08),处合理区间;中证500主力合约期现基差为 13.62(+10.96),处相对合理水平(上述测算资金年化成本为5%,现货跟踪误差设为0.1%,未考虑冲击成本)。

从月间价差水平看,沪深300、上证50期指主力合约较次月价差分别为10.6(+2)和-4.6(+0),处合理区间;中证500期指主力合约较次月价差为42.6(-1.2),远月仍相对低估。

宏观面主要消息如下:

1.据美联储最新褐皮书报告,其经济延续温和扩张态势;2.美国8月ISM非制造业指数为55.3,预期为55.6。

行业面主要消息如下:

1.保监会称,保险业将进一步加大对外开放力度;2.环保部称,“水十条”治污不达标工业集聚区将被摘牌。

资金面情况如下:

1.当日银行间利率情况,银行间同业拆借隔夜品种加权利率报2.64%(-2.4bp,日涨跌幅,下同);7天期报2.8092%(-1.1bp);银行间质押式回购1天期加权利率报2.5961%(-1.19bp),7天期报2.8116%(+4.76bp);2.截至9月5日,A股两融余额为9568.23亿元,较前日增加33.39亿元,创年内新高。

综合近日盘面看,股指整体支撑有效,市场情绪延续偏多格局。从价差结构看,中小成长板块期现联动良好,期价并无明显高估,多单仍有安全边际。

操作上,中证500板块仍处涨势,IC多单继续持有。

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