一季度狂跌80% 103只基金"踩雷"ST保千里
2018-04-11 00:00:00 号外财经网
《号外财经》讯 转眼间，2018年一季度已经结束了，最熊股到底压在了谁身上?我们根据基金年报披露的持仓情况及股票的二级市场走势，答案一目了然。
《号外财经》统计发现，截至4月4日，上证指数今年以来累计下跌5.32%，期间，有1823只股票跑输大盘，更是有7只股票跌幅超过50%。跌幅最深的股票是ST保千里，该股今年以来累计下跌79.74%。
4月5日晚间，ST保千里披露业绩快报，去年公司实现营业收入约28.46亿元，同比下降30.83%;去年净利润亏损77.23元，而公司上年同期盈利7.99亿元。值得一提的是，公司去年归属于上市公司股东的所有者权益约为-33.5亿元，这意味着公司已资不抵债。在被立案调查和曝出巨亏后，公司将面临巨大的退市风险。公司表示，受公司原控股股东及实际控制人庄敏涉嫌侵占公司利益事件影响，公司经营业绩下半年持续下滑。根据规定，公司去年末经审计净资产为负，公司股票在年报披露后将被实施退市风险警示的特别处理(*ST)。
《号外财经》注意到，去年下半年以来，ST保千里可谓是利空不断：股价暴跌、银行抽贷、诉讼、债务违约、股份冻结、实控人变更、证监会调查等事件连环发生，如今公司可谓是内忧外患、千疮百孔。截至去年底，ST保千里账户现金余额约2.39亿元，其中被冻结的金额占公司账户现金余额约75.31%。公司同时还存在较大的债务逾期情况和多起诉讼，其作为被告的案件多达20余起。从二级市场看，去年12月29日该股复牌后，连续28个跌停，刷新A股市场连续跌停的最长纪录。如今公司股价跌到仅2元，不足2015年历史高位的一成，投资者可谓是损失惨重。
那么，股价下跌接近8成的这只熊股，被哪些基金持仓呢?换句话说，ST保千里股价“跳水”，把哪些基金拉下水呢?
翻开基金年报，我们发现，截至去年年底，共有103只基金持有该股，持股总量5699.93万股，半年度持股变动-2704.56万股，半年度持仓变动比例为-32.18%;基金持有该股总市值为39909.87万元。
来自同花顺iFinD的数据显示，共有28只主动偏股基金持有该股，总部位于广州的一家大型基金公司旗下有3只基金持有该股，持股市值合计2.69亿元，3只基金在下半年的持仓没有发生变化。据估算，这3只基金将从中浮亏2.15亿元。
但《号外财经》注意到，在28只主动偏股基金中，有2只基金出现了明显的判断失误，在去年下半年增持ST保千里。而增持最多的基金则是中金基金旗下的中金绝对收益，去年下半年增持0.46万股至1.52万股，增持比例达43.24%。
这简直是“手贱”的模式!
据中金绝对收益2017年年报，截至本报告期末本基金份额净值为1.012元;本报告期基金份额净值增长率为-0.98%，业绩比较基准收益率为1.46%。“ 2017年，本基金采用量化对冲的投资策略，运作正常。我们根据不同的市场环境以及模型表现，选用不同的股票池和股指期货来进行投资，并且在资金足够的一段时间内，加入打新策略，增厚收益。总体上来说，选股模型有一定的超额收益，但未能覆盖股指期货的基差损失，造成了一定的亏损。”该基金在年报中解释称，“我们还需要重点关注经济增长的结构优化，实体经济去杠杆，供给侧结构性改革，环保目标的推进，以及制造产业结构升级。在未来的投资中，我们将重视宏观经济对市场的影响，尤其是对市场风格的影响，并积极调整投资策略，适应市场，力争取得更好的表现。”
《号外财经》注意到，虽然中金绝对收益对该股持仓有明显失误，但因为持仓有限，对基金净值的影响也微乎其微。数据显示，今年以来，中金绝对收益回报率为0.79%，而同类基金平均回报率为-1.33%，在可比的2708只基金中排名第710名，居中游水平。
可以说，中金绝对收益在ST保千里身上可谓是虚惊一场，但愿该基金在今后的选股中能保持这种好运气。
《号外财经》统计发现，截至4月4日，上证指数今年以来累计下跌5.32%，期间，有1823只股票跑输大盘，更是有7只股票跌幅超过50%。跌幅最深的股票是ST保千里，该股今年以来累计下跌79.74%。
4月5日晚间，ST保千里披露业绩快报，去年公司实现营业收入约28.46亿元，同比下降30.83%;去年净利润亏损77.23元，而公司上年同期盈利7.99亿元。值得一提的是，公司去年归属于上市公司股东的所有者权益约为-33.5亿元，这意味着公司已资不抵债。在被立案调查和曝出巨亏后，公司将面临巨大的退市风险。公司表示，受公司原控股股东及实际控制人庄敏涉嫌侵占公司利益事件影响，公司经营业绩下半年持续下滑。根据规定，公司去年末经审计净资产为负，公司股票在年报披露后将被实施退市风险警示的特别处理(*ST)。
《号外财经》注意到，去年下半年以来，ST保千里可谓是利空不断：股价暴跌、银行抽贷、诉讼、债务违约、股份冻结、实控人变更、证监会调查等事件连环发生，如今公司可谓是内忧外患、千疮百孔。截至去年底，ST保千里账户现金余额约2.39亿元，其中被冻结的金额占公司账户现金余额约75.31%。公司同时还存在较大的债务逾期情况和多起诉讼，其作为被告的案件多达20余起。从二级市场看，去年12月29日该股复牌后，连续28个跌停，刷新A股市场连续跌停的最长纪录。如今公司股价跌到仅2元，不足2015年历史高位的一成，投资者可谓是损失惨重。
那么，股价下跌接近8成的这只熊股，被哪些基金持仓呢?换句话说，ST保千里股价“跳水”，把哪些基金拉下水呢?
翻开基金年报，我们发现，截至去年年底，共有103只基金持有该股，持股总量5699.93万股，半年度持股变动-2704.56万股，半年度持仓变动比例为-32.18%;基金持有该股总市值为39909.87万元。
来自同花顺iFinD的数据显示，共有28只主动偏股基金持有该股，总部位于广州的一家大型基金公司旗下有3只基金持有该股，持股市值合计2.69亿元，3只基金在下半年的持仓没有发生变化。据估算，这3只基金将从中浮亏2.15亿元。
但《号外财经》注意到，在28只主动偏股基金中，有2只基金出现了明显的判断失误，在去年下半年增持ST保千里。而增持最多的基金则是中金基金旗下的中金绝对收益，去年下半年增持0.46万股至1.52万股，增持比例达43.24%。
这简直是“手贱”的模式!
据中金绝对收益2017年年报，截至本报告期末本基金份额净值为1.012元;本报告期基金份额净值增长率为-0.98%，业绩比较基准收益率为1.46%。“ 2017年，本基金采用量化对冲的投资策略，运作正常。我们根据不同的市场环境以及模型表现，选用不同的股票池和股指期货来进行投资，并且在资金足够的一段时间内，加入打新策略，增厚收益。总体上来说，选股模型有一定的超额收益，但未能覆盖股指期货的基差损失，造成了一定的亏损。”该基金在年报中解释称，“我们还需要重点关注经济增长的结构优化，实体经济去杠杆，供给侧结构性改革，环保目标的推进，以及制造产业结构升级。在未来的投资中，我们将重视宏观经济对市场的影响，尤其是对市场风格的影响，并积极调整投资策略，适应市场，力争取得更好的表现。”
《号外财经》注意到，虽然中金绝对收益对该股持仓有明显失误，但因为持仓有限，对基金净值的影响也微乎其微。数据显示，今年以来，中金绝对收益回报率为0.79%，而同类基金平均回报率为-1.33%，在可比的2708只基金中排名第710名，居中游水平。
可以说，中金绝对收益在ST保千里身上可谓是虚惊一场，但愿该基金在今后的选股中能保持这种好运气。
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