中信建投期货:金属早间评论0908
2017-09-08 00:00:00 中国钢材价格网
豆粕白糖期权
豆粕主力合约M1801窄幅震荡上涨0.18%，成交量持仓量均减小。豆粕期权总持仓量达到20.81万手，较前日继续增加。全天成交量共1.77万手，成交量减小。01合约持仓量增加266手，看涨减持636手而看跌增加902手。总持仓看，看涨期权总持仓量12.47万手，看跌期权总持仓量8.33万手，持仓量PCR值0.668，小幅增加。隐含波动率01小幅回升，从期权成交持仓数据看，压力区突破无力消磨市场部分信心，看跌增持看涨减持01合约PCR值为0.56，小幅回升。
白糖SR801继续下跌0.99%，成交量持仓量减小。期权总持仓量10.64万手，较前日小幅减小，801持仓减小1020手，其中看涨减持382手，看跌减持638手。期权全天共成交2.18万手，成交量较前日活跃度增加。总的合约持仓量PCR值0.89小幅增加，01合约PCR小幅减小为0.87。波动率上涨，期货下跌过程中看涨看跌均减持，看跌减持略多，但整体变动不大。（彭鲸桥）
股指期货
周四，两市窄幅震荡午后小幅跳水，收盘上证指数涨0.59%，创业板涨0.66%，深市成交量放大。盘面上，雄安、房地产、次新股等板块支撑指数，周期股券商银行股回调。三大合约基差走强，近月合约基差走强更为明显。期指总持仓增加，目前总持仓97344手，较前日增加412手。合并当月和次月合约看，IC持仓量明显增加，IH持仓量减少。从前20主力持仓数据上看，三大合约多空减持，空头均减持更多，IH多头减持幅度较大。
消息面上，8月外汇储备增长108亿美元，实现三年来首次七连增。“中国神电”之后，“中国神材”终于也要来了。特朗普“再站队”民主党领袖，希望永久废除债务上限措施。
昨日，创业板小幅走高后回落，突破1900点面临前期套牢盘与获利出场双重压力，回调在正常范围。期指方面，三大合约基差逆市走强，且空头均持仓大幅减少，市场整体氛围偏多。历史数据来看，A股九月上涨概率较大。本周两市指数也相继突破前期的小平台，进入震荡上行的格局。合约选择科技股、周期股权重较高的IC合约，操作上建议回调短多。（彭鲸桥）
沪铜期货
隔夜欧洲央行按兵不动，德拉吉称很可能10月就QE作决定，欧元大涨，有色板块呈现震荡。伦敦金属交易所3月期铜收跌0.12%，报6915.0美元/吨；3月期铝收跌0.05%，报2114.0美元/吨；3月期镍收跌0.53%，报12185.0美元/吨。国内方面，8月外储增108亿美元，三年来首次七连增，反映出经济运行平稳。沪铜1711收跌0.49%，报52790元/吨；沪铝1711收跌0.83%，报16190元/吨；沪镍1801收跌0.09%，报95650元/吨。基本面分品种看，LME库存继续下降至21万吨，国内现货端小幅升水，需求端维持稳定，旺季对铜价形成支撑，但近期资金面呈现流出迹象，铜价震荡概率增大。综合而言，宏观面偏多，基本面多空交织，有色维持震荡。操作上，沪铜1711合约前期多单减持，未入场者观望。（江露）
沪铝期货
隔夜欧洲央行按兵不动，德拉吉称很可能10月就QE作决定，欧元大涨，有色板块呈现震荡。伦敦金属交易所3月期铜收跌0.12%，报6915.0美元/吨；3月期铝收跌0.05%，报2114.0美元/吨；3月期镍收跌0.53%，报12185.0美元/吨。国内方面，8月外储增108亿美元，三年来首次七连增，反映出经济运行平稳。沪铜1711收跌0.49%，报52790元/吨；沪铝1711收跌0.83%，报16190元/吨；沪镍1801收跌0.09%，报95650元/吨。基本面分品种看，短期社会库存继续上升，对铝价形成压制，但市场对后期减产及环保预期依然较强，铝价回调幅度或有限。综合而言，宏观面偏多，基本面多空交织，有色维持震荡。操作上，沪铝1711合约16000-16700区间震荡概率较大，可考虑在区间上下沿附近入场，以回撤200元/吨止损，仓位5%。（江露）
沪镍期货
隔夜欧洲央行按兵不动，德拉吉称很可能10月就QE作决定，欧元大涨，有色板块呈现震荡。伦敦金属交易所3月期铜收跌0.12%，报6915.0美元/吨；3月期铝收跌0.05%，报2114.0美元/吨；3月期镍收跌0.53%，报12185.0美元/吨。国内方面，8月外储增108亿美元，三年来首次七连增，反映出经济运行平稳。沪铜1711收跌0.49%，报52790元/吨；沪铝1711收跌0.83%，报16190元/吨；沪镍1801收跌0.09%，报95650元/吨。基本面分品种看，近期受菲律宾总统同意继续禁止露天采矿等利好消息刺激，加之国内电解镍及下游不锈钢库存维持低位，镍价震荡偏强。综合而言，宏观面偏多，基本面多空交织，有色维持震荡。操作上，沪镍1801合约轻仓逢低做多，并设置好止损，仓位5%以内。（江露）
豆粕主力合约M1801窄幅震荡上涨0.18%，成交量持仓量均减小。豆粕期权总持仓量达到20.81万手，较前日继续增加。全天成交量共1.77万手，成交量减小。01合约持仓量增加266手，看涨减持636手而看跌增加902手。总持仓看，看涨期权总持仓量12.47万手，看跌期权总持仓量8.33万手，持仓量PCR值0.668，小幅增加。隐含波动率01小幅回升，从期权成交持仓数据看，压力区突破无力消磨市场部分信心，看跌增持看涨减持01合约PCR值为0.56，小幅回升。
白糖SR801继续下跌0.99%，成交量持仓量减小。期权总持仓量10.64万手，较前日小幅减小，801持仓减小1020手，其中看涨减持382手，看跌减持638手。期权全天共成交2.18万手，成交量较前日活跃度增加。总的合约持仓量PCR值0.89小幅增加，01合约PCR小幅减小为0.87。波动率上涨，期货下跌过程中看涨看跌均减持，看跌减持略多，但整体变动不大。（彭鲸桥）
股指期货
周四，两市窄幅震荡午后小幅跳水，收盘上证指数涨0.59%，创业板涨0.66%，深市成交量放大。盘面上，雄安、房地产、次新股等板块支撑指数，周期股券商银行股回调。三大合约基差走强，近月合约基差走强更为明显。期指总持仓增加，目前总持仓97344手，较前日增加412手。合并当月和次月合约看，IC持仓量明显增加，IH持仓量减少。从前20主力持仓数据上看，三大合约多空减持，空头均减持更多，IH多头减持幅度较大。
消息面上，8月外汇储备增长108亿美元，实现三年来首次七连增。“中国神电”之后，“中国神材”终于也要来了。特朗普“再站队”民主党领袖，希望永久废除债务上限措施。
昨日，创业板小幅走高后回落，突破1900点面临前期套牢盘与获利出场双重压力，回调在正常范围。期指方面，三大合约基差逆市走强，且空头均持仓大幅减少，市场整体氛围偏多。历史数据来看，A股九月上涨概率较大。本周两市指数也相继突破前期的小平台，进入震荡上行的格局。合约选择科技股、周期股权重较高的IC合约，操作上建议回调短多。（彭鲸桥）
沪铜期货
隔夜欧洲央行按兵不动，德拉吉称很可能10月就QE作决定，欧元大涨，有色板块呈现震荡。伦敦金属交易所3月期铜收跌0.12%，报6915.0美元/吨；3月期铝收跌0.05%，报2114.0美元/吨；3月期镍收跌0.53%，报12185.0美元/吨。国内方面，8月外储增108亿美元，三年来首次七连增，反映出经济运行平稳。沪铜1711收跌0.49%，报52790元/吨；沪铝1711收跌0.83%，报16190元/吨；沪镍1801收跌0.09%，报95650元/吨。基本面分品种看，LME库存继续下降至21万吨，国内现货端小幅升水，需求端维持稳定，旺季对铜价形成支撑，但近期资金面呈现流出迹象，铜价震荡概率增大。综合而言，宏观面偏多，基本面多空交织，有色维持震荡。操作上，沪铜1711合约前期多单减持，未入场者观望。（江露）
沪铝期货
隔夜欧洲央行按兵不动，德拉吉称很可能10月就QE作决定，欧元大涨，有色板块呈现震荡。伦敦金属交易所3月期铜收跌0.12%，报6915.0美元/吨；3月期铝收跌0.05%，报2114.0美元/吨；3月期镍收跌0.53%，报12185.0美元/吨。国内方面，8月外储增108亿美元，三年来首次七连增，反映出经济运行平稳。沪铜1711收跌0.49%，报52790元/吨；沪铝1711收跌0.83%，报16190元/吨；沪镍1801收跌0.09%，报95650元/吨。基本面分品种看，短期社会库存继续上升，对铝价形成压制，但市场对后期减产及环保预期依然较强，铝价回调幅度或有限。综合而言，宏观面偏多，基本面多空交织，有色维持震荡。操作上，沪铝1711合约16000-16700区间震荡概率较大，可考虑在区间上下沿附近入场，以回撤200元/吨止损，仓位5%。（江露）
沪镍期货
隔夜欧洲央行按兵不动，德拉吉称很可能10月就QE作决定，欧元大涨，有色板块呈现震荡。伦敦金属交易所3月期铜收跌0.12%，报6915.0美元/吨；3月期铝收跌0.05%，报2114.0美元/吨；3月期镍收跌0.53%，报12185.0美元/吨。国内方面，8月外储增108亿美元，三年来首次七连增，反映出经济运行平稳。沪铜1711收跌0.49%，报52790元/吨；沪铝1711收跌0.83%，报16190元/吨；沪镍1801收跌0.09%，报95650元/吨。基本面分品种看，近期受菲律宾总统同意继续禁止露天采矿等利好消息刺激，加之国内电解镍及下游不锈钢库存维持低位，镍价震荡偏强。综合而言，宏观面偏多，基本面多空交织，有色维持震荡。操作上，沪镍1801合约轻仓逢低做多，并设置好止损，仓位5%以内。（江露）
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